Quantitative investment manager

Description du poste

Contribuer à la recherche d'alpha, au développement de signaux et à l'évaluation de nouvelles idées d'investissement, Réaliser des backtests, analyses de sensibilité, stress tests, attributions de performance, Participer au développement de produits de gestion systématiques sur diverses classes d'actifs et d'outils de suivi et de gestion du risque, Gérer des portefeuilles quantitatifs conformément aux stratégies et modèles quantitatifs et aux profils de risque définis. Votre profil: Master ou PhD en finance, ingénierie financière, physique, mathématiques, CFA un atout, 1 à 3 ans d'expérience en recherche quantitative, gestion de produits systématiques ou indiciels dans un environnement buy-side ou hedge fund, Bonne compréhension des marchés actions, des stratégies long/short, des facteurs de risque, de l'optimisation de portefeuille et de l'attribution de performance, Très bonne maîtrise de Python; Matlab apprécié, Capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques (librairie, framework), à les utiliser et à y contribuer sporadiquement dans un flux de travail moderne (Git/Gitlab, CICD), Expérience avec pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Jupyter, bases de données financières, Bloomberg ou outils équivalents, Esprit analytique, rigueur, autonomie et capacité à communiquer clairement, excellent esprit d'équipe, Français et anglais courants (langues de travail). Si ce poste est fait pour vous, postulez dès maintenant et participez à l'avenir prometteur de la BCV. Ecrivons ensemble trois histoires, celle de votre carrière, celle de votre banque, celle de notre région.